Tani lub zerowy SWAP

[Arczer]

Witajcie,

znacie może parę walutową lub inny instrument oparty o możliwość krótkiej i długiej sprzedaży, który miał by tani lub wręcz zerowy dzienny SWAP nie idąc w jakieś islamskie konta?
Chciałbym na kilka tygodni otworzyć headge'ową pozycję, która nie kosztowała by zbyt wiele. O ile SPREAD nie jest jakimś wielkim kosztem to dzienne SWAP'y mnie pogrąży...
Na razie znalazłem najtańszą parę AUDCAD -3,64 za każdy dzień, przy locie 0.4.

Znacie może coś tańszego ?

 

[raposo]

Cześć,

Niestety takie rzeczy tylko w Erze...  

Wysokość swapów zależy od dysproporcji stóp procentowych w obu krajach z pary. Jeśli w kraju A jest 1%, a w kraju B 1,25% to niestety ale w obie strony będzie swap ujemny z uwagi na marżę brokera doliczaną do swapu. Jeśli dysproporcja będzie duża np. 3% vs 0,25% to w jedną stronę swap będzie to plus, w drugą stronę duży minus. Można spróbować znaleźć takie proporcje, aby w jedną stronę wynik był bliski 0 ale w drugą stronę to napewno będzie spory minus.

Zresztą wystarczy przejrzeć tabele ze swapami brokerów, np.:

https://www.tickmill.com/conditions/spreads-swaps

I tu kolejna istotna rzecz. Marże brokerów mogą być różne (czyli u brokera A swap może być korzystniejszy niż u brokera B na tej samej parze walutowej), a swapy aktualizowane przez brokerów mogą być z opóźnieniem (np. dziś zmieniają stopy procentowe, a aktualizacja swapów jest za tydzień, a nawet miesiąc...).

Nie za bardzo wiem co Ci doradzić, bo nie czuję po co coś takiego robić...  

[Arczer]

dzięki za odpowiedź. Przynajmniej wiem, żeby nie szukać dalej.
Choć z tego co pamiętam, kiedyś na surowcach nie było dziennych SWAP'ów, a same rollowania.
Dziś widzę je już wszędzie

[Arczer]

aaa jednak jeszcze trochę później poszperałem i się doszukałem.

gdyby ktoś szukał, to okazuje się, że TMS BROKERS oferuje brak dziennego swapu na indeksach i surowcach.

[raposo]

Na indeksach czy towarach pojedyncze oferty jeszcze można znaleźć ale patrząc w jakim kierunku idą zmiany (XTB, Admiral Markets wprowadziło swapy w ostatnim roku), to raczej długo nie potrwa.

TMS natomiast napewno ma rolowania + max. trzymanie otwartej pozycji to 365 dni. Spreadów nie porównywałem ostatnio.

[Arczer]

rolowania ma praktycznie każdy.
Pozycję można trzymać otwartą bez limitu czasu.
Dzisiaj dostałem taką odpowiedź z centrum obsługi klienta.
W umowie natomiast jest 365 dni, więc polegać na COK jak zawsze nie można...

Edytowane 8 Grudnia 2021 przez Arczer

[raposo]

....  z tym 365 dni co jakiś czas wypływają zdziwienia na forum więc oprócz tego, że jest w umowie to naprawdę to respektują  

[raposo]

No patrz, w pewnej części wykrakałem  

Dziś e-mail od TMS Brokers:

Cytat

W drugim półroczu 2021 roku doszło do dynamicznych zmian warunków handlu na instrumentach finansowych dostępnych na platformach transakcyjnych. Dotyczy to zarówno kontraktów CFD na towary i indeksy, jak również na kryptowaluty.  

W związku z powyższym, zdecydowaliśmy się na dostosowanie naszej oferty do warunków rynkowych, podnosząc koszty związane z utrzymaniem pozycji na kolejny dzień (koszty finansowania) na wybranych instrumentach, jednocześnie od dnia 10 grudnia 2021 r. obniżając koszt spreadu na kontraktach CFD opartych o kryptowaluty.

Pragniemy jednocześnie podkreślić, że cały czas utrzymujemy dotychczasowe warunki transakcyjne, tj. brak kosztów finansowania w odniesieniu do najpopularniejszych kontraktów CFD opartych na indeksach, tj. na indeks DAX, FTSE 100 oraz indeksy z giełd amerykańskich takich jak: S&P500, NASDAQ100, Dow Jones, Russell 2000.

Od dnia 2 stycznia 2022 roku ulegną zmianie koszty finansowania na wskazanych poniżej instrumentach finansowych:

• Marża na stopę procentową przy kalkulacji punktów swapowych dla CFD na akcje i ETF-y wzrośnie z 2,5% do 3,0%.

• Marża na stopę procentową przy kalkulacji punktów swapowych dla CFD na kryptowaluty wzrośnie z 25% do 30%.

Dodatkowo, wprowadzone zostaną punkty swapowe wynikające z utrzymania otwartej pozycji na kolejny dzień w wysokości w wysokości ARR* + 2,5 % w skali rocznej dla poniższych CFD opartych na indeksy: ES35.pro, ES35.std, ES.35, FR.40, FR40.std, FR.40, AU200.std, AU200.pro, JP225.std, JP225.pro,JP.225, EU50.std, EU50.pro.

*ARR – alternatywna stopa referencyjna (Alternative Reference Rate), która zastąpiła stopy oferowane na rynku międzybankowym (IBOR), tj. London Interbank Offered Rate (LIBOR).

TMS Brokers uprzejmie wskazuje, że zmiana warunków nastąpi zarówno dla nowych pozycji otwartych po dniu 1 stycznia 2022 r., jak również dla pozycji otwartych przed dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

[Arczer]

to dopiero się nazywa świetny timing