Wiarygodny broker do skalpowania automatem

[chfwatch]

Hej, mam dobre strategie do skalpingu na M5, M15 dla MetaTrader 4 i 5. Strategia to jedno, a uczciwy broker, który nas nie będzie oszukiwał to drugie. Czy znacie pewnych brokerów w Europie, a najlepiej Polsce, którzy są godni polecenia do skalpowania? Najlepiej tacy, żeby dawali przynajmniej gotowiec do rozliczenia pit38

[Forex Club]

Przy scalpingu potrzebujesz niskich kosztów (prowizja, spread), więc polscy brokerzy już na starcie są trochę w tyle. Spójrz na IC Markets albo Tickmill. A do rozliczenia z US polecamy do kompletu nasz program podatkowy.

[chfwatch]

Dzięki, jednak mam pytanie do tych z Was, którzy puszczali już automaty u polskich brokerów. Czy da się to zrobić? Macie jakieś doświadczenia?

[Martunia]

U każdego się da, pytanie tylko jak długo pochodzą. MM nie lubią automatów i tu się chyba nic przez lata nie zmieniło.

[raposo]

Cześć,

16 godzin temu, chfwatch napisał:

Dzięki, jednak mam pytanie do tych z Was, którzy puszczali już automaty u polskich brokerów. Czy da się to zrobić? Macie jakieś doświadczenia?

Pozwolę się wtrącić, bo mam na tym polu "jakieś" doświadczenie. Przetestowałem ok. 150 brokerów z całego świata, korzystając także z automatów skalpujących. Zasada jest prosta: konieczny jest VPS jak najbliżej serwerów brokera (w długim terminie nieporozumieniem jest scalping z poziomu własnego komputera). Do tego liczy się sprawna egzekucja zleceń i jak najniższe koszty transakcyjne. 

O ile w tym pierwszym polscy brokerzy nie wypadają tak źle, to przy drugim już konkurencja zagraniczna jest lepsza. Problem polega na tym, że polscy brokerzy (poza XTB, który nie oferuje już MT4/5) skupiają się tylko na lokalnym rynku -> mała konkurencja, słabsze oferty. Do tego to głównie MM, którzy nie lubią scalpingu, bo ciężko im zabezpieczyć takie zlecenia i jeśli zarabiasz, to oni tracą. Dlatego Janusz (piszący z @Forex Club) bardzo słusznie zwrócił uwagę na te kluczowe kwestie.

PIT38 to Twój najmniejszy problem - uwierz mi  Jeśli nie wybierzesz dogodnego środowiska do scalpingu, to Twój automat będzie po prostu nieskuteczny więc i PIT Ci się nie przyda.

Nie wiem na czym konkretnie chcesz scalpować ale generalnie pod względem kosztów Tickmill i IC Markets mocno się wyróżniają na tle reszty, jeszcze mocniej odstawiając konkurencję z naszym rabatem prowizji.

[chfwatch]

Znalazłem taki ciekawy serwis, w którym można budować własne strategie:

https://eatradingacademy.com/

Może znacie? Czy te strategie są coś warte na prawdziwym rynku? Bo jak patrzę na backtesty we wbudowanym testerze w bossafx, to wyniki wychodzą całkiem inne niż u źródła. Pewnie kwestia danych. Niby w tym serwisie korzystam z danych premium z Dukascopy. Macie zdanie na ich temat? A może znacie inny serwis tego typu, który ma silnik do budowania dobrych strategii EA pod MetaTrader? Szczególnie słyszałem o renko, że to daje niezłe sygnały. Pokierujecie mnie, jak zdobyć/zbudować dobry automat?

Generalnie początkujący jestem, pewnie wielu rzeczy nie wiem. Wszelkie uwagi bardzo chętnie widzę

[chfwatch]

Oczywiście dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi

[raposo]

Nie znam tego serwisu ale myślałem, że już masz owy automat gotowy...  Przede wszystkim, trading automatami to żadna droga na skróty. To wieczne testy, poprawki, eksperymenty itd. Tego typu serwisy zarabiają nie na handlu z wykorzystaniem automatów ale na ich sprzedaży, kursach itd. Sam odpowiedz sobie dlaczego, tym bardziej, że pokazują w ich reklamówkach jak krzywe kapitału pną się do góry. 

W przypadku EA scalpujących backtest to tylko zwiastun zwiastuna czy warto iść w danym kierunku. Backtesty przeprowadzane są w oparciu o sztuczne środowisko, gdzie nie ma poślizgów cenowych, opóźnień w realizacji zleceń, a spready są przyjmowane z reguły stałe dla całego testu. W rzeczywistości wszystko jest na odwrót.

Wyniki backtestów różnią się także z uwagi na inne dane historyczne (Dukascopy ma jedne z najlepszych ale co z tego jeśli tam nie będziesz potem handlować?), a także wysokość spreadów. W skrócie: backtesty mogą mieć świetne wyniki ale w praktyce EA może generować krzywą kapitału prowadzącą prosto do piekła. Dlatego to bardzo żmudna robota, bo pucujesz EA pod backtesty, a potem życie pokazuje, że to nie sprawdza się w praktyce.

Nikt skutecznych automatów nie rozdaje za darmo. Nikt też nie sprzeda Ci go okazyjnie tanio - a nawet jak sprzedaje drogo, nigdy nie masz gwarancji, że na nim zarobisz. Pewne jest tylko to, że zarobi na tym jego dystrybutor   Dodatkowo, jak korzystasz z kreatorów do budowania EA, a sam nie programujesz, to w końcu trafisz na mur, gdzie np. danym kreatorem nie będzie dało się czegoś zrobić, a okaże się to konieczne (lub przełomowe?), i co wtedy? Trzeba zapłacić programiście za robotę, a on najpierw będzie musiał "wgryźć się" w gotowy kod...

Nie zniechęcam, nie zachęcam ale nie jest to takie hop-siup i nie ma tu prostej drogi, która by załatwiła temat. Przeczytaj sobie artykuły z tego działu:

https://forexclub.pl//narzedzia/automaty/

Powodzenia  

[chfwatch]

W dniu 30.10.2022 o 09:24, raposo napisał:

Nie znam tego serwisu ale myślałem, że już masz owy automat gotowy...  Przede wszystkim, trading automatami to żadna droga na skróty. To wieczne testy, poprawki, eksperymenty itd. Tego typu serwisy zarabiają nie na handlu z wykorzystaniem automatów ale na ich sprzedaży, kursach itd. Sam odpowiedz sobie dlaczego, tym bardziej, że pokazują w ich reklamówkach jak krzywe kapitału pną się do góry. 

W przypadku EA scalpujących backtest to tylko zwiastun zwiastuna czy warto iść w danym kierunku. Backtesty przeprowadzane są w oparciu o sztuczne środowisko, gdzie nie ma poślizgów cenowych, opóźnień w realizacji zleceń, a spready są przyjmowane z reguły stałe dla całego testu. W rzeczywistości wszystko jest na odwrót.

Wyniki backtestów różnią się także z uwagi na inne dane historyczne (Dukascopy ma jedne z najlepszych ale co z tego jeśli tam nie będziesz potem handlować?), a także wysokość spreadów. W skrócie: backtesty mogą mieć świetne wyniki ale w praktyce EA może generować krzywą kapitału prowadzącą prosto do piekła. Dlatego to bardzo żmudna robota, bo pucujesz EA pod backtesty, a potem życie pokazuje, że to nie sprawdza się w praktyce.

Nikt skutecznych automatów nie rozdaje za darmo. Nikt też nie sprzeda Ci go okazyjnie tanio - a nawet jak sprzedaje drogo, nigdy nie masz gwarancji, że na nim zarobisz. Pewne jest tylko to, że zarobi na tym jego dystrybutor   Dodatkowo, jak korzystasz z kreatorów do budowania EA, a sam nie programujesz, to w końcu trafisz na mur, gdzie np. danym kreatorem nie będzie dało się czegoś zrobić, a okaże się to konieczne (lub przełomowe?), i co wtedy? Trzeba zapłacić programiście za robotę, a on najpierw będzie musiał "wgryźć się" w gotowy kod...

Nie zniechęcam, nie zachęcam ale nie jest to takie hop-siup i nie ma tu prostej drogi, która by załatwiła temat. Przeczytaj sobie artykuły z tego działu:

https://forexclub.pl//narzedzia/automaty/

Powodzenia  

Podany przeze mnie serwis daje opcję weryfikacji strategii, np. Monte Carlo, gdzie możesz zwiększyć poślizg, zadać przedział, w którym świece będą inne niż źródłowe, zwiększyć spraedy itd. Zdaję sobie sprawę, że to wszystko zależy od wielu czynników, ale po to robię wiele testów, żeby przetrzepać maksymalnie taką strategię. Oczywiście muszę się jeszcze sporo nauczyć, jak robić to dobrze.

Mam pytanie o VPS. Zainteresowałem się Tickmillem, a on ma też VPS. Korzystał ktoś? Poślizgi pewnie będzie miał najmniejsze, ale będzie też miał wgląd w moje transakcje. Wydaje się, że byłby tu gotowy konflikt interesów, jednak sami zapraszają nawet skalperów, więc nie powinni chyba ich oszukiwać jakimiś sztuczkami. Ktoś z Was ma doświadczenie w puszczaniu automatów z VPS? Jakieś dobre rady? Poproszę

[Martunia]

26 minut temu, chfwatch napisał:

Mam pytanie o VPS. Zainteresowałem się Tickmillem, a on ma też VPS. Korzystał ktoś? Poślizgi pewnie będzie miał najmniejsze, ale będzie też miał wgląd w moje transakcje.

Ale przecież broker i tak ma dostęp i wgląd w transakcje, bo je wykonuje  Lepiej jak broker ma wgląd niż obca, zewnętrzna firma.

[chfwatch]

Niedokładnie się wyraziłem. Chodzi oczywiście o to, że będzie wiedział, że mam automat, więc może spróbować coś mi zachachmęcić, żeby ma mnie zarobić 

[raposo]

9 minut temu, chfwatch napisał:

Niedokładnie się wyraziłem. Chodzi oczywiście o to, że będzie wiedział, że mam automat, więc może spróbować coś mi zachachmęcić, żeby ma mnie zarobić 

Broker i tak będzie wiedział, że handlujesz automatem  MT4/5 oznacza takie transakcje po stronie serwera.

57 minut temu, chfwatch napisał:

Podany przeze mnie serwis daje opcję weryfikacji strategii, np. Monte Carlo, gdzie możesz zwiększyć poślizg, zadać przedział, w którym świece będą inne niż źródłowe, zwiększyć spraedy itd.

Ok, ale zapewne ustawiasz takie parametry identyczne dla całego testu. Na rynku to tak nie wygląda. Czyli znowu dostajesz symulowane wyniki w środowisku stałym, podczas, gdy potem handlujesz w środowisku zmiennym i nie do końca przewidywalnym. Optymalizacja parametrów i strategii pod wyniki historyczne to najgorsze co można zrobić. Ostatecznie dochodzi do "przeoptymalizowania". Jedyna droga to forward testy (test na "żyjącym" rynku, najlepiej na koncie live, nawet jeśli miałoby to być konto centowe lub na na mikrolotach). Wiąże się to z kosztami ale w praktyce tylko to daje Ci jakiekolwiek odpowiedzi na temat strategii scalpującej (przy średnio- i długoterminowych ma to już dużo mniejsze znaczenie). 

Korzystanie z VPS, który jest oferowany przez brokera, wiąże się z ryzykiem, że owy broker, jeśli będzie jakąś szemraną firmą, to może jednak "zajrzeć" Ci do automatu albo "wywoływać" awarie VPSa. Ale póki w grze nie są setki tysięcy, Ty nie łamiesz regulaminu, a sam broker jest spoko i ma dziesiątki tysięcy klientów, to nie ma co się martwić.

VPS-ów jest w brud - jak masz obawy, możesz skorzystać z innego. 40 USD miesięcznie max. Jak to scalper to więcej możesz zaoszczędzić w kilku-kilkunastu transakcjach na spreadach / poślizgach. 

[chfwatch]

Dzięki za cenne wnioski. Tak jak pisałem, rozważam współpracę z Tickmill, więc chyba to poważny broker? Nie miałem z nim do czynienia, dlatego pytam Was, czy macie do niego na tyle zaufania, żeby spróbować?

 

A VPS od niego, bo chyba będzie miał najlepsze parametry egzekucji ze względu na bliskość? Bo skoro nie jest MM to powinno mu zależeć, żeby klient trzaskał jak najwięcej transakcji, bo on ma wtedy dużo prowizji? Jaki miałby interes w burzeniu mi interesu, skoro gramy po tej samej stronie? Na czym mógłby chcieć mnie przyciąć?

 

Edytowane 31 Października 2022 przez chfwatch

[raposo]

Tak, to jeden z najbardziej wartościowych brokerów na rynku, moim skromnym zdaniem. Mam tam konto od... 2011 roku (wtedy jeszcze jako Armada Markets) i nie pamiętam, aby wystąpiły w tym czasie jakieś poważniejsze problemy (ideały nie istnieją  ). 

Pamiętaj jednak, że ostatecznie wszystko wychodzi w praktyce. Jak już będziesz miał automat skalpujący, to nie bój się zmienić brokera jeśli coś będzie nie tak. Zazwyczaj test u 3-4 różnych firm daje szerszy obraz sytuacji. I nie chodzi o to, że brokerzy od razu czają się na to, żeby Cię oszukać. Wręcz przeciwnie, najbardziej decydującymi elementami są: EA (jego konstrukcja, sposób działania), data feed, egzekucja zleceń. Przy specyficznych EA (a takimi zazwyczaj są te scalpujące) trzeba znaleźć dla nich odpowiednie środowisko. W ogólnej teorii Tickmill i ICM wpisują się w ten model najlepiej ale diabeł tkwi w szczegółach. 

[chfwatch]

Oki, to zapytam wprost, czy ktoś z Was skalpuje na rzeczywistym koncie? Próbował, ale poległ? Czy jako początkujący mam w ogóle szanse? W jakim kierunku powinienem iść w poszukiwaniu skutecznej strategii automatycznej, żeby nie zacząć od wtopy?

Testy były bardzo zachęcające, ale faktycznie w realu jeszcze nie praktykowałem skalpowania na M5 ani na M15, a EA mam z automatu, wygenerowany na https://eatradingacademy.com/

Edytowane 31 Października 2022 przez chfwatch

[raposo]

Obecnie nie scalpuję. Przeszedłem na trading długoterminowy. Jednak przez wiele lat scalpowałem, zarówno ręcznie jak i korzystając z przeróżnych automatów - komercyjnych, jak i tworzonych samodzielnie. Z sukcesami  Da się tak zarabiać ale to wcale nie droga na skróty, tak jak wcześniej wspomniałem. Zmienia się jedynie Twój zestaw obowiązków. Przy tradingu automatycznym nadzorujesz działanie EA, usprawniasz je, modyfikujesz parametry, cały czas testujesz nowe rozwiązania, dopasowujesz do zmieniającego się rynku. To zdecydowanie nie droga na skróty typu "włącz, zapomnij i odcinaj kupony". Każdy automat ma swoje lepsze i gorsze momenty, a Ty musisz nad nim czuwać. Na plus, że proces decyzyjny co do wejścia i wyjścia z rynku pozostawiasz algorytmowi, odchodzą w tym względzie emocje, wątpliwości itd. Dodatkowo, możesz być 'aktywny' całą dobę itd..

Znam osoby, które cały czas skutecznie trejdują, korzystając z automatów, zarówno u brokerów FX, jak i na rynku futures i crypto. Jest to możliwe - kwestia determinacji i pomysłu  

W jakim kierunku powinieneś pójść żeby nie zacząć od wtopy? Nie kupować badziewia z neta za 100-200 USD, które jest reklamowane "krzywą kapitału idącą do nieba". Już lepiej postawić na czarne/czerwone w ruletce.

[chfwatch]

A polecisz zestaw dla testera? W jakim programie, na jakich danych to skutecznie robić?

[raposo]

Ponownie, tak jak wcześniej pisałem, dane Dukasa to jedne z najlepszych, ale przy scalpingu to tylko wskazówka tego, czego możesz się spodziewać. Polecam forward testy, na początku nawet na demie są lepsze niż backtesty (ale bardziej czasochłonne). Ogólnie kolejność wygląda tak:

1. pomysł

2. kod / EA

3. backtesty

4. forward testy demo / mikroloty

5. trading

Między tymi punktami są modyfikacje koncepcji, poprawki w kodzie, zmiany instrumentów itd. itp.  

[chfwatch]

To tak właśnie robię. Bardziej chodziło mi o aplikacje, w których można generować dobry kod i  później go testować wstecznie. Polecasz coś, co masz sprawdzone?

[raposo]

Nie mam nic godnego polecenia. Nie korzystałem od paru lat, a wcześniej zawsze to i tak kończyło się koniecznością skorzystania z usług programisty lub samodzielnego grzebania w kodzie. Z reguły takie generatory ograniczają się do podstawowych funkcji, a to w moim przypadku nie było wystarczające. 

[chfwatch]

Na razie wyniki i możliwości tworzenia strategii są obiecujące, to przy nich zostanę.

Mam za to pytanie nieco z innej beczki: czy możecie polecić serwis/aplikację, która wygeneruje statystyki dla danego zestawu danych tzn. notowania danego instrumentu za jakiś okres. Np. ile jest świeczek wzrostowych, spadkowych itd. Jak najszersze statystyki, dzięki którym będzie można opracować fajne strategie?

[raposo]

58 minut temu, chfwatch napisał:

czy możecie polecić serwis/aplikację, która wygeneruje statystyki dla danego zestawu danych tzn. notowania danego instrumentu za jakiś okres. Np. ile jest świeczek wzrostowych, spadkowych itd. Jak najszersze statystyki, dzięki którym będzie można opracować fajne strategie?

Osobiście nie znam takiego narzędzia. 

[chfwatch]

Dzięki. Widzę, że ten skalping to jednak trudna sprawa. To podpowiedzcie proszę, w jakim kierunku rozwijać poszukiwania, żeby mieć zyskowną strategię? Jak warto się za to zabrać?

[raposo]

Gdyby to było takie proste...  To pewnie wszyscy byliby bogaci. A nie są.

Nie ma tu jakiejś określonej, najprostszej drogi. Każda wiąże się z wysiłkiem i kreatywnością, a wszystko i tak trzeba dopasować do własnych możliwości i preferencji (dla jednego handel automatami to będzie mordęga, dla innego zbawienie). Musisz znaleźć własny sposób. Ja jedynie mogę uczulić / uświadomić Cię z czym dane rozwiązanie się wiąże, bo przez ostatnie 16 lat (?) przerobiłem raczej większość opcji.

[chfwatch]

Dlatego pytam, żeby skrócić tę drogę przynajmniej o kilka lat dzięki na razie za wszystkie odpowiedzi