Przykład transakcji Forex

[forexfan]

Witam wszystkich. Jestem początkujący na rynku walutowym i w związku z tym mógłby ktoś przedstawić wyliczenia (np.ile wyniesie 1 pips)na podanym przeze mnie przykładzie co pomogłoby mi w zrozumieniu tego na początek.

Przykład:

Wpłacam minimalny depozyt do brokera powiedzmy bossafx czyli 5000 pln. Dźwignia 1:100, spread eur/usd 1,8 pips, minimalny wolumen 0.1 lota. Kupuję 0.1 lota eur/usd po 1.3839 i zamykam transakcję po 1.3855. Ile wyniesie 0.1 lot, 1 pips. Ile mogę stracić/zyskać na tej transakcji? Ile wyniesie koszt obsługi tej operacji(spread)? Pozdrawiam

[raposo]

Witaj,

Najprościej jest skorzystać z kalkulatorów brokera, my takie mamy na swojej stronie:

Dukascopy:

http://forexclub.pl/artykuly/narzedzia/kalkulatory/kalkulatory/

FxPro:

http://forexclub.pl/brokerzy/fxpro/narzedzia-inwestora/

Zdaję sobie jednak sprawę, że nie tylko chcesz poznać te parametry ale także wiedzieć skąd się one biorą . A więc po kolei...

Minimalny depozyt jaki wymaga broker zupełnie pomijamy, dla tych wyliczeń nie ma to znaczenia.

EUR/USD - walutą bazową jest euro, kwotowaną USD. Zawierając transakcję na 0.1 lota otwierasz pozycję opiewającą na 10 000 jednostek waluty bazowej, czyli 10 000 EUR.

Z dźwignią 1:100 wymagany będzie od Ciebie kapitał 100 razy mniejszy niż wartość transakcji, czyli 10 000 EUR / 100 = 100 EUR. Tyle właśnie wynosi wymagany depozyt zabezpieczający dla tej transakcji (tzw. Margin).

Analogicznie dla dźwigni 1:200 będzie to depozyt 2 razy mniejszy = 50 EUR. Dla dźwigni 1:500 (taką oferuje FxPro) = 20 EUR. Wielkość dźwigni wpływa tylko i wyłącznie na wielkość wymaganego depozytu zabezpieczającego, innymi słowy daje Ci większe możliwości, a mianowicie otwarcie takiej samej pozycji zamrażając mniej kapitału lub używając tego samego kapitału możesz otwożyć większą pozycję lub ich ilość.

Pamiętaj, że np. na USD/JPY walutą bazową będzie USD, a kwotowaną JPY.

1.0 pips to 1 jednostka waluty kwotowanej, czyli w przypadku EUR/USD będzie to 1 USD. Dla wolumenu 1.0 będzie to odpowiednio 10 razy więcej, a więc 10 USD. Potem kwestia kosztu spreadu czy zysku z transakcji to jedynie wartość pipsa X ilość pipsów.

Wartość pipsa zależy od pary walutowej i wolumenu transakcji.

Jeśli wynik wychodzi Ci np. w dolarach, czyli zarobiłes wg powyższych wyliczeń 50 USD, a rachunek u brokera prowadzisz w PLN, to w momencie zamknięcia transakcji jest to przeliczane po bieżącym, średnim kursie Forexowym na PLN.

Przykład:

Zamykasz transakcję z zyskiem 50 USD. Kurs USD/PLN w tym momencie wynosi Bid 3.1280, Ask 3.1320. (Bid + Ask)/ 2 = 3.13. 50 USD x 3.13 = 156.50 PLN.

Identycznie wygląda to z depozytem zabezpieczającym.

Jeśli coś jest niezrozumiałe to śmiało pisz.

[forexfan]

czyli na moim przykładzie rozumie to tak:

Jeśli chcę kupić 0.1 lota przy tej dźwigni potrzeba mi na koncie brokera 100 euro(gdybym chciał kupić 1 lot przy tej dźwigni to 1000 euro). W takim przypadku 1 pips wyniesie 1 usd. Zarobiłem 16 pips czyli 16 usd i jeżeli wartość spreadu pary eur/usd wynosi 1.8 pips to czyli zarobiłem 16-1.8= 14.2 pips czyli 14.2 usd Potem jeśli mam konto w pln przeliczam sobie to według wzoru który podałeś według pary usd/pln. Czy dobrze rozumuje?

[raposo]

Wszystko bardzo dobrze rozumiesz. Z takim małym szczegółem, że spreadu nie musisz odejmować od wyniku, bo po zawarciu transakcji jest on wkalkulowany w bilans pozycji, czyli zaczynasz z -1,8 pipsa.

Jeszcze sprecyzuję odnośnie wymaganego depozytu zabezpieczającego. Pobierany jest on na początku, w momencie zawarcia transakcji, czyli 1 000 EUR przeliczane jest na walutę depozytową konta w momencie kiedy otwierasz pozycję.

Tylko zastanów się czy na pewno chcesz grać w Bossie, bo właśnie czytam na innym forum, że w konkursie robią trochę pod górkę osobom, które zarabiają... Więcej tutaj.

http://www.forex.nawigator.biz/dyskusje/viewtopic.php?p=366411#366411

[forexfan]

Czyli zaczynam tak jakby z minusowym stanem transakcji. Rozumiem, że jeżeli kurs nie szedłby po mojej stronie to analogicznie odejmuję wartość pips od wolnych środków na koncie a nie od tych za które zawarłem transakcje(np. zakup 0,1 lota za 100 euro). A jak to jest z tym depozytem zabezpieczającym tak aby nie być na minusie u brokera. Niektórzy maja np na poziomie 30%. Czyli jeśli mam na koncie 5000 pln zawieram jakąś transakcje za 1000pln, zostaje mi 4000 pln. To jeśli poziom budżetu zacznie zbliżać do 30% czyli 1200 zł to broker automatycznie zamknie mi transakcję?

[raposo]

Czyli nawet nie tak jakby, a dokładnie tak . Otwierasz transakcję i masz minusowy bilans. Jeśli kurs nie idzie po Twojej myśli to minus się powiększa, jeśli idzie po Twojej myśli to żebyś zyskiwał na pozycji musi odrobić spread.

Strata jest brana z Bilansu konta, a jego częścią jest depozyt zabezpieczający użyty do otwarcia pozycji.

To o czym piszesz nazywa się fachowo:

Margin Call (MC) - poziom przy którym broker wzywa do uzupełnienia depozytu, w innym wypadku nastąpi Stop-Out. Zjawiskiem towarzyszącym MC najczęściej jest brak możliwości otwarcia nowej pozycji.

Stop-Out Level (SOL) - poziom przy którym broker zamyka najbardziej stratną transakcję lub wszystkie transakcje (w zależności od zapisów w regulaminie).

Brokerzy dowolnie mogą ustawić sobie poziomy dla tych mechanizmów. Np. w FxPro SOL ustawiony jest na 5%, w Dukascopy wygląda to już zupełnie inaczej.

Na ogół wygląda to tak, że:

Margin Call i Stop-Out Level to poziomy procentowe, które działają w momencie, gdy Margin Level przybierze odpowiednią wartość, czyli np.

MC = 35%, SOL = 30%.

Te procenty oznaczają Margin Level (ML).

Margin Level = Equity / Margin * 100%

Margin, jak wcześniej ustaliliśmy, to ilość środków wykorzystanych by otworzyć daną pozycję.

Equity - to ilość środków wolnych, czyli stan konta pomniejszony/powiększony o stratę/zysk z otwartych pozycji.

Wiem, że może wyglądać to skomplikowanie ale w rzeczywistości jest to bardzo proste oraz za bardzo nie musisz sobie zawracać głowy wyliczeniami, bo robi to za Ciebie platforma. Na MT4 wszystkie te parametry masz pod pozycjami w Terminalu.

[forexfan]

co do wyboru brokera to zastanawiam się nad Aliorem ale nie mogę znaleźć ile wynosi min depozyt i nie łapie za bardzo o co chodzi z tym zmiennym spreadem a Forex wydaje mi się ciekawą alternatywa dla betfair

Edytowane 19 Października 2011 przez forexfan

[raposo]

Na temat spreadów napisałem kiedyś mini-artykuł:

Powinien pomóc.

Jeśli chodzi o Aliora to nie jestem w stanie za dużo powiedzieć, bo nie miałem tam konta. Śledzę tylko wypowiedzi osób, które mają tam rachunki - najsłabszym ogniwem wydaje się być niedopracowana platforma i problemy z wykresami (zwieszenia, przerwa w dostawie danych itd).

[forexfan]

już co nieco doczytałem ale w wielu kwestiach to forum i Twoja osoba mi pomogły. Myślałem, że wszystko rozumie o co pytałem ale zainstalowałem demo i coś mi się nie zgadza(niestety nie wiem czemu nie mogę dodać obrazka co by zobrazowało sprawę ale postaram się opisać). Sell 0,5 lota EUR/USD, cena 1.37531, pozycja zamknięta po 1.37494 co dało mi zysk 58.64 pipsa a różnica wychodzi mi tylko 37 pips. Nie rozumiem tego

[raposo]

Zysk 58,64 pipsa czy może jednak USD lub EUR?

Prześlij mi screen na maila: pawel.mosionek@forexclub.pl, a zagadka zostanie rozwiązana.

[forexfan]

wysłałem

[raposo]

Ok, otrzymałem. I tak jak myślałem. Nie są to pipsy, a zysk wyrażony w walucie depozytowej konta. Zarobiłeś 3.7 pipsa, co przy 0.5 lota na EUR/USD daje 3.7 x 5 USD x kurs USD/PLN 3.14 = ok. 58 PLN . Wszystko się zgadza.

[forexfan]

to teraz rozumiem, tam jest już podany zysk po przewalutowaniu na walutę w której prowadzony jest rachunek. Po prostu zamiast 3.7 pips ja jakimś cudem obliczyłem, że to 37 pips

[raposo]

Zwracaj uwagę na kwotowania, czyli ilość cyfr po przecinku. Jeszcze parę lat temu u brokerów detalicznych na głównych parach walutowych można było spotkać tylko 4 miejsca po przecinku. Teraz standardem jest pięć. I to rodzi pewne nieścisłości, bo jak odejmie się jedno od drugiego to faktycznie wychodzi liczba 37 jednak w mowie potocznej i nie tylko przyjęło się, że de facto chodzi o 3.7 pipsa. Tym samym definicja pipsa sprzed lat, że jest to minimalna zmiana ceny, stała się trochę chybiona .

[forexfan]

teraz wszystko jasne i proste się wydaje teraz czas uczyć się czytać wykresy

[htk]

Dodam tylko w kwestii Aliora, że nie mają żadnego ustalonego minimalnego depozytu. Brzmi to dość dziwnie, ale trzeba sobie samemu przeliczyć jaki depozyt umożliwi nam handlowanie na wybranej przez nas parze walutowej (lub innym instrumencie). Depozyt musi być na tyle wysoki, aby móc zawrzeć transakcję oraz "chronił" nas przed natychmiastowym MC po tym, jak pozycja pójdzie przeciw nam.