hank4 Opublikowano 28 Września 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Września 2020 Witam Moje pytanie dotyczy wartosci czasowej opcji. Interesuje mnie jak zachowuje sie wartosc czasowa opcji w chwili kupna az do dnia wygasniecia kontraktu. Posluze sie przykladem(mam nadzieje ze jest jasny) Jezeli zajmuję pozycje dluga call na trzy miesiace przed wygasniecie kontraktu i wartosc instrumentu przesunie sie w "gore"(tzn.zarabiam),to i wartosc czasowa przesunie sie na moja korzysc(oczywiscie w raz z uplywem czasu i ta wartosc bedzie tracic na wartosci). W zwiazku z powyzszym czy wartosc czasowa oblicza sie na podstawie wzoru i mozna je wyliczyc(tj.ile bedzie warta za tydzien,miesiac itd.),czy moze jest to wielka nie wiadoma? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raposo Opublikowano 28 Września 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Września 2020 Cześć, Jest kilka książek o wycenie opcji, głównie związanych z modelem Blacka i Scholesa. Ponad dekadę temu zgłębiałem tę: https://maklerska.pl/ksiegarnia/kontrakty-terminowe-i-opcje-wprowadzenie/ I na tamten czas była "szeroko polecana" + wchodziła w skład lektur obowiązkowych do egzaminu na maklera. Niestety, wiedza niepraktykowana ulatuje więc nie odpowiem na Twoje pytanie... Tak na szybko o w/w modelu: https://chaos.if.uj.edu.pl/~karol/pdf/wycena.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hank4 Opublikowano 29 Września 2020 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Września 2020 Czyli rozumie ze utrate wartosci czasowej obliczamy na podstawie wzoru np.model Blacka i Scholesa. Mozna przewidziec ile wzrosnie badz straci na wartosci wartosc czasowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raposo Opublikowano 29 Września 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Września 2020 To model wyceny opcji. Zapewne czas jest jedną ze zmiennych we wzorze więc prawdopodobnie tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.