Opcja-wycena opcji w czasie

[hank4]

Witam

Moje pytanie dotyczy wartosci czasowej opcji.
Interesuje mnie jak zachowuje sie wartosc czasowa opcji w chwili kupna az do dnia wygasniecia kontraktu.
Posluze sie przykladem(mam nadzieje ze jest jasny)
Jezeli zajmuję pozycje dluga call na trzy miesiace przed wygasniecie kontraktu i wartosc instrumentu przesunie sie w "gore"(tzn.zarabiam),to i wartosc czasowa przesunie sie na moja korzysc(oczywiscie w raz z uplywem czasu i ta wartosc bedzie tracic na wartosci).
W zwiazku z powyzszym czy wartosc czasowa oblicza sie na podstawie wzoru i mozna je wyliczyc(tj.ile bedzie warta za tydzien,miesiac itd.),czy moze jest to wielka nie wiadoma?

Pozdrawiam

 

[raposo]

Cześć,

Jest kilka książek o wycenie opcji, głównie związanych z modelem Blacka i Scholesa. Ponad dekadę temu zgłębiałem tę:

https://maklerska.pl/ksiegarnia/kontrakty-terminowe-i-opcje-wprowadzenie/

I na tamten czas była "szeroko polecana" + wchodziła w skład lektur obowiązkowych do egzaminu na maklera. Niestety, wiedza niepraktykowana ulatuje więc nie odpowiem na Twoje pytanie...

Tak na szybko o w/w modelu:

https://chaos.if.uj.edu.pl/~karol/pdf/wycena.pdf

[hank4]

Czyli rozumie ze utrate wartosci czasowej obliczamy na podstawie wzoru np.model Blacka i Scholesa.

Mozna przewidziec ile wzrosnie badz straci na  wartosci wartosc czasowa.

 

 

[raposo]

To model wyceny opcji. Zapewne czas jest jedną ze zmiennych we wzorze więc prawdopodobnie tak