hank4

Opcja-wycena opcji w czasie

Recommended Posts

Witam

Moje pytanie dotyczy wartosci czasowej opcji.
Interesuje mnie jak zachowuje sie wartosc czasowa opcji w chwili kupna az do dnia wygasniecia kontraktu.
Posluze sie przykladem(mam nadzieje ze jest jasny)
Jezeli zajmuję pozycje dluga call na trzy miesiace przed wygasniecie kontraktu i wartosc instrumentu przesunie sie w "gore"(tzn.zarabiam),to i wartosc czasowa przesunie sie na moja korzysc(oczywiscie w raz z uplywem czasu i ta wartosc bedzie tracic na wartosci).
W zwiazku z powyzszym czy wartosc czasowa oblicza sie na podstawie wzoru i mozna je wyliczyc(tj.ile bedzie warta za tydzien,miesiac itd.),czy moze jest to wielka nie wiadoma?

Pozdrawiam
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cześć,

Jest kilka książek o wycenie opcji, głównie związanych z modelem Blacka i Scholesa. Ponad dekadę temu zgłębiałem tę:

https://maklerska.pl/ksiegarnia/kontrakty-terminowe-i-opcje-wprowadzenie/

I na tamten czas była "szeroko polecana" + wchodziła w skład lektur obowiązkowych do egzaminu na maklera. Niestety, wiedza niepraktykowana ulatuje więc nie odpowiem na Twoje pytanie...

Tak na szybko o w/w modelu:

https://chaos.if.uj.edu.pl/~karol/pdf/wycena.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Czyli rozumie ze utrate wartosci czasowej obliczamy na podstawie wzoru np.model Blacka i Scholesa.

Mozna przewidziec ile wzrosnie badz straci na  wartosci wartosc czasowa.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...