Korelacja głównych par na FX

[dobart]

Jeśli zakładam np. że max. strata na transakcji bedzie wynosić 2% kapitału. Gram tylko na głównych parach, otwieram pozycje na EURUSD i na np. AUDUSD i zle „przewidze” ruch EURUSD (więc też i AUDUSD) i zamkną mi się SL, więc tak naprawde strace 4% kapitału. Skoro wszystkie główne pary walutowe są silnie skorelowane z EURUSD to jak tu zdywersyfikować gre? Wchodzic tylko na jedna główną parę i jak mi się nie uda przewidzieć ruchu to trace to założone 2%? Czy nie wiem? Jakie są techniki gry na głównych parach? Dodam, że chodzi mi o gre na TF H4 – wybaczcie w walutach jestem początkujący

może jakąś książkę/artykuł na ten temat znacie? Nie wiem grac tylko na EURUSD, USDCHF, GBPUSD i wchodzic tylko na jedna pare i jak mi sie nie uda to trace ta założone 2% czy iles tam? Bo jesli otworze pozycje i na EURUSD i na USDCHF i jesli zle "przewidze" to zamkna mi sie stopy na dwoch parach czyli 2 x 2%= 4% kapitału.

Wszystkie główne pary są silnie skorelowane więc jeśli zmieni się sytuacja na EURUSD to zmieni sie rowniez na innych parach. I mam mały problem z tym jak grac skoro jest taka silna korelacja.

Jakieś porady, techniki innych graczy? Może mi sie rozjasni

Dzięki z góry,

A.

[raposo]

Widzisz, od razu lepiej się czyta i łatwiej odpowiedzieć, a temat tak łatwo nie zginie jak na shoutboxie .

Po czym wnioskujesz silną korelację z EUR/USD? I jaka to jest silna korelacja?

Stosunki korelacyjne mają to do siebie, że są zmienne. Korelacja może być ujemna lub dodatnia jednak im bliżej [1] tym silniejsza. Tu masz wskaźnik, którym możesz ją sobie pomierzyć:

http://forexclub.pl/download/7/

Interwał czasowy nie ma tu nic do rzeczy. Każda para to zależność dwóch walut (w końcu para) więc jeśli na rynkach światowych umacnia się dolar to siłą rzeczy na wszystkie pary z dolarem będzie to miało wpływ. Jeśli umacnia się też euro to w zależności od stopnia umacniania para EUR/USD może de facto zostać na podobnym poziomie.

Obecna sytuacja rynkowa jest negatywnie nastawiona do euro więc największe fluktuacje cenowe są powiązane właśnie z tą walutą. Nie oznacza to, że zawsze tak będzie.

Ogólnie by zdywersyfikować całkowicie (w teorii) swój portfel powinieneś dobierać niepowiązane ze sobą walory (w praktyce wszystko jest ze sobą w jakimś stopniu powiązane więc po prostu wybrać te, które są powiązane najmniej) np. EUR/USD, GBP/JPY lub GBP/USD, EUR/JPY lub EUR/PLN, AUD/USD itd. itp. Potem dochodzą jeszcze metale, indeksy giełdowe, towary... Możliwości jest cała masa.

p.s. przewiduje to wróżbita Maciej . Ty (jako Trader) masz oceniać prawdopodobieństwo, reagować, inwestować lub spekulować. Przyszłości nikt nie zna.

[dobart]

p.s. przewiduje to wróżbita Maciej . Ty (jako Trader) masz oceniać prawdopodobieństwo, reagować, inwestować lub spekulować. Przyszłości nikt nie zna.

No dlatego napisałem przewidze w cudzysłowiu

Po czym wnioskuje, że jest silna korelacja? Właśnie po tego typu wskaźnikach, zreszta widać to gołym okiem.

Nie mam doświadczenia na walutach i czuję się troche zmieszany, no nic zabieram się za czytanie ton książek może na coś wpadne

Dziekuje i pozdrawiam

[raposo]

Ok ale właśnie widać, że na EUR/USD wybiło nowy lokalny dołek a GBP/USD ma się "dobrze" . I gdybyś miał longa na kablu i shorta na edku to byś zarobił podwójnie. Gołe oko zdradliwy wskaźnik.

Wskaźnik korelacji, który wrzuciłem pokazuje na interwale H4, że od 8 do 12 grudnia EUR/USD z GBP/USD nie były skorelowane prawie WCALE. (im bliżej zera tym słabsza korelacja).

12.12 o 12:00 zaczęła się zwiększać... Dlatego tak jak mówię - korelacja ma to do siebie, że często się zmienia i nigdy nie wiesz kiedy. Jeśli masz obawy, że nagle powróci, a Ty stracisz na dwóch rynkach, które mogą być ze sobą skorelowane to zamiast ryzykować 2% na transakcję, ryzykuj 1% - to też będzie dywersyfikacja.

Książki o korelacjach i zależnościach rynkowych:

Murphy "Międzyrynkowa analiza rynków finansowych".

[dobart]

Dzięki za odpowiedź,

Ok ale właśnie widać, że na EUR/USD wybiło nowy lokalny dołek a GBP/USD ma się "dobrze" . I gdybyś miał longa na kablu i shorta na edku to byś zarobił podwójnie. Gołe oko zdradliwy wskaźnik.

A EURUSD i GBPUSD sa raczej silnie dodatnio skorelowane. Czyli ida w tym samym kierunku, tak? A USDCHF jest silnie ujemnie skorelowany do EURUSD. Z racji tego ze na kablu według mnie jest trójką który zapowiada kontynujacje spadków i został on przebity i kurs poszedł w dół, na USDCHF kurs przebił wsparcie przedwczoraj i ladnie je wczoraj przetestował i poszedl w gore. Dzięki temu "wiedziałem" że EDEK przebije ten poprzedni dołek. I teraz wszystko idzie ładnie w dobrych kierunkach. Ale jeśli otowrzyłbym na każdej z tych par pozycje narazilbym się na potrójne ryzyko jesli nie miałbym racji. Jeśli zakładam że na jednej transakcji nie chce stracic wiecej niz 2% to gdybym niemial racji a mialbym otwarte 3 pozycje na rych parach to stracilbym 6% kapitału co juz jest sporo. I nie wiem za bardzo jak mam "grać". Muszę to rozgryźć

I właśnie po pullbacku na GBPUSD otworzyłem shorta, po pullbacku na USDCHF otworzylem longa i po wybiciu na EURUSD otowrzylem shorta i wszystko ładnie poszło ale gdyby jednak było nie tak jak myślałem to by była spora strata

Wskaźnik korelacji, który wrzuciłem pokazuje na interwale H4, że od 8 do 12 grudnia EUR/USD z GBP/USD nie były skorelowane prawie WCALE. (im bliżej zera tym słabsza korelacja).

tak, masz racje. Ale w większości czasu te pary są raczej silnie skorelowane. Chodź widać czasami na tym wskaźniku co wrzuciłeś takie wybicia w dół.

12.12 o 12:00 zaczęła się zwiększać... Dlatego tak jak mówię - korelacja ma to do siebie, że często się zmienia i nigdy nie wiesz kiedy. Jeśli masz obawy, że nagle powróci, a Ty stracisz na dwóch rynkach, które mogą być ze sobą skorelowane to zamiast ryzykować 2% na transakcję, ryzykuj 1% - to też będzie dywersyfikacja.

Właśnie o tym myślałem i to chyba będzie dobre rozwiązanie. Grać na EURUSD, GBPUSD, USDCHF ale ryzykując tylko 1% na każdej z par. No zobacze...

Książki o korelacjach i zależnościach rynkowych:

Murphy "Międzyrynkowa analiza rynków finansowych".

Przeczytałem póki co pół tej książki. Tylko niestety w tej książce nie ma o korelacji walut i jak sobie z tym radzić

Mam sporo tych książek może coś znajdę bo jeszcze nie byłem w stanie wszystkich przeczytać.

Edytowane 14 Grudnia 2011 przez dobart

[raposo]

... Albo grać tylko na jednej gdzie wg Ciebie sytuacja jest najbardziej klarowna i najbardziej opłacalna (korzystny stosunek potencjalnego SL do TP). Możesz wybierać te instrumenty, gdzie średnia zmienność z ostatniego okresu była największa, co może przełożyć się na większy profit. Taki wskaźnik też jest u nas w Downloadzie.

Jeśli chodzi o to jak sobie "z tym radzić"... Cóż, odpowiedź jest prosta - trzeba sobie radzić samemu . Badać te zjawiska i samemu wyciągać z nich wnioski. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Powodzenia .

[dobart]

Mam od Was wszystko co się dało

No dziękuję Ci jeszcze raz

[raposo]

I właśnie mamy ładny przykład dekorelacji EUR/USD z EUR/CHF lub USD/CHF. Akurat na skutek danych makro ze Szwajcarii jednak to pokazuje, że warto rozpatrywać każy rynek indywidualnie.

[dobart]

Zauważ że GBPUSD też poszło do góry w tym samym momencie i teraz wzrost na GBPUSD wychamował i spadek na USDCHF też wychamował. A EURUSD też trochę odbił, trochę później i nie miał takiej siły jak pozostałe dwie pary.

[raposo]

Kieruj się wskaźnikiem, a nie metodą na oko. Nie chodziło mi w poprzednim poście by zaprzeczyć faktu, że istnieje takie coś jak korelacja, bo istnieje i nic z tym nie zrobisz . Jednak jak widać trzeba traktować każdą parę indywidualnie, bo nigdy nie wiadomo kiedy stosunki korelacyjne nie ulegną zmianie .

[dobart]

Wiesz co ja patrze na TF H4 to wskaźnik korelacji ledwo drgnął, ale faktycznie na H1 już widać różnice.