Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Od czego zależy jakość modelowania na platformie MT4? Czym w ogóle jest modelowanie? I po co to komu? :) O tym po krótce poniżej.

Najpopularniejsza platforma FX, czyli MetaTrader 4, wyposażona jest w wbudowany tester strategii. Owy tester, czyli tzw. backtester, służy do sprawdzania automatycznych strategii (expert advisors - EA). Czyli mamy strategię, którą znaleźliśmy w sieci lub stworzyliśmy sami i chcemy zobaczyć jak spisałaby się przy danych parametrach w przeszłości. 

Aby przetestować strategię potrzebujemy danych historycznych na instrumentach, które nas interesują. Dane historyczne mogą być różnej długości i jakości. Pierwszy parametr mówi nam jakiego okresu dotyczą, natomiast drugi na ile są dokładne (braki w kwotowaniach, ilość tików w danym interwale itd.) - i to właśnie modelowanie.

Tester MT4 pokazuje nam jakość modelowania w prawym górnym rogu i jest to wartość wyrażona w %. Im większa, tym lepiej dla nas, bo świadczy to o kwotowaniach wyższej jakości. 

mt4-backtest-06-graph-99-modelling-quality.png

Maksimum jakie w standardzie oferuje nam MT4 to 90%. Wszystko poniżej tej wartości to wynik słaby. Maksimum to 99% i uzyskamy taką wartość tylko w przypadku zaopatrzenia się w dane tickowe z zewnętrznego źródła (o tym dalej).

Przy pierwszych testach, o ile nie grzebaliśmy nic wcześniej z danymi historycznymi, niemalże na pewno otrzymamy wyniki rzędu 50-70%, a może nawet "n/a" (niezmierzone). Natomiast z każdym kolejnym testem modelowanie będzie coraz lepsze. Z czego to wynika? Przy każdym teście MT4 będzie próbowało zaciągnąć dane historyczne z serwera brokera. Nie zawsze idzie to ekspresowo i MT4 czasem "wymusza" szybsze zakończenie pobierania danych, aby przeprowadzić test. Przy każdej zmianie przedziału czasowego (głównie jego wydłużania) w którym chcemy przeprowadzić test MT4 na nowo będzie dociągać kwotowania i tym samym modelowanie będzie się poprawiać.

Ok, ale czy nie ma szybszej drogi? JEST :)

Sposobów jest kilka. Możemy sami zaciągnąć dane z platformy, otwierając wykres danego instrumentu i na każdym interwale cofać się do oporu wstecz (Page up/down na klawiaturze) lub scroll myszki / strzałki + shift). Dzięki temu kwotowania zostaną pobierane z serwera brokera.

Druga opcja to wejście w Narzędzia -> Centrum Historii i pobranie danych. Minus jest taki, że dane te pochodzą nie od naszego brokera, a od MetaQuotes. Często są wybrakowane i niedokładne. 

Trzecia opcja to podmianka danych z zewnętrznego źródła np. od Dukascopy. Ale ostrzegam - nie jest to wcale takie proste i wymaga pewnych kombinacji. Przyda się tylko osobom, które faktycznie chcą mocno i regularnie testować swoje EA.

Więcej o danych tickowych dla MT4 możecie poczytać w artykule:
https://forexclub.pl/wydluzenie-historii-wykresow-na-mt4-oraz-dane-tikowe-z-dukascopy/

 

Na koniec kilka słów o zakresie danych.

Ich długość może być różna w zależności od wybranego instrumentu, interwału czasowego wykresu oraz źródła z którego je pobraliśmy. Czyli np. dla EUR/USD H1 będą dostępne dane od kwietnia 2010, a na M5 od lipca 2013 (mniejszy interwał to krótszy zakres). Może być też tak, że dla EUR/USD na H1 dane będą od grudnia 2013, a dla GBP/USD od maja 2014. Nie ma tutaj reguły.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
 Udostępnij

×
×
  • Dodaj nową pozycję...